期货CTP实时行情数据采集系统

配套仿真回测接口

4.8.0

修复郑州交易所2020年以后合约编码错误

4.7.0

升级到CTP穿透式API

升级到高性能无锁队列，并提高稳定性

完善对新品种订阅，增加面纱、苹果、红枣、二债的采集支持

4.6.0

升级完善采集功能

4.5.0

消除了日志窗口不自动清理导致内存不断增加的BUG，长时间运行内存超过系统限制比如15天以上可能导致程序崩溃的问题。

4.3.5

提高了健壮性，对长时间运行遇到异常行情数据导致程序溢出崩溃的问题

4.3.3

修复行情分时图显示字段错误

修复周六夜盘0点以后交易日为下周一的日期(csv文件的文件名)

4.3.2

更新为按本地日期分类，删除TICK级目录

4.3.1

修复磁盘写入时，打不开文件可能导致崩溃的问题。

4.3.0

完善郑州合约的收集，增加对本月合约的订阅。

4.2.0

增加时间流模式的存储，即所有合约按时间顺序记录到一个文件里

时间流模式和合约模式(老的模式)都增加一个字段(本机写入TICK时间)。

4.1.0

增加对原油和苹果合约的采集。

4.0.0

增加稳定性。

3.9.0

增加合约焦炭j，删除无用的settion.ini配置文件中的字段。

3.8.0

修复数据保存时，UpperLimitPrice（涨停板价）

LowerLimitPrice（跌停板价）缺少","作为分隔符的问题。

3.7.0

增加了对CTP时间段的过滤 一般每天早上6-8点，从CTP服务器会重复发送前一天夜盘的行情，为了避免重复写入数据， 在配置文件提供了停止存储的时间段（2个时间段），如果不设置的话，默认系统会过滤掉15:30~20:40和3:00~8:40的行情数据，即便接收到行情也不做存储。 可以自行更改

3.6.0

支持盘中实时行情和历史行情连续回播，开盘时间申请到当前行情时间段也不会缺行情，

当数据服务器将文件历史行情回播完成后，开始接着播放实时行情，直到通过python api 调用方法，通知服务器停止回播实时行情。

目前不支持并发，对同一个品种多次调用回播api，会导致回播行情数据顺序错乱。

对不同品种多次调用回播api，可能因为cpu占用过大，会导致服务器UI没有响应。后面升级版本会 完整的并发解决方案。

3.6.0

（1）TCP网络连接由同步模式改为异步模式，解决某些网络状况无法连接数据采集服务器的问题

（2）提供了互联网服务器 data.quicklib.cn 但目前性能未作优化，并不能做大量并发连接,未来升级版本将优化性能

3.5.0

清理了不需要的.lib，不会再提示缺少ctp的dll文件，删除了不需要的方法。

支持任意IP地址的连接，可以实现连接云主机运行的行情收集服务器，或局域网里的行情收集服务器。