大连期货交易所 郑州期货交易所中金所能源所
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VNPY3
02
VNPY
03
VNPY8
关于VNPY的架构
Python在2022年已经位于编程语言排行榜第一名,得益于这几年量化交易、大数据、人工智能等技术的发展。金融工程等专业,在校期间学习的就是Python语言,所以无论从招聘专业人才的角度、或是对开发效率的要求,都首选Python语言。Python在量化交易领域,专业机构已经接近90%采用Python开发量化策略。

虽然Python并不是完美的,而我们选择一门编程语言,是因为他的优点,Python结合底层C++开发弥补了Python的缺点,通过C++封装的DLL文件,成为原生CTP API的桥梁。通过Python向C++ DLL注册一个回调函数,可以做到由C++回调触发Python的回调。也不像C++调用Python那样只针对某一个Python版本。
在数据上,我们摒弃了数据库,因为经过测试CSV的读取性能是MSSQL这类关系型数据库的100倍,即便是时间序列数据库和NOSQL也远不及csv文件的读取速度,更快的性能,发璞归真,简化开发环境是VNPY3.0以后版本采用csv文件存储数据的理由。
上期CTP原生API
thostmduserapi_se.dll
thosttraderapi_se.dll
thostmduserapi_se.lib
thosttraderapi_se.lib
ThostFtdcMdApi.h
ThostFtdcTraderApi.h
ThostFtdcUserApiDataType.h
ThostFtdcUserApiStruct.h
VNPY模块
module_backtest.py
module_backtestreport.py
module_backtestwindow.py
module_combinekline.py
module_config.py
module_instrumentgroup.py
module_kline.py
module_md.py
module_myindicatrix.py
module_strategy.py
module_strategybacktestprocess.py
module_strategyprocess.py
module_talib.py
module_td.py
Ctypes技术开发的代理DLL(代码开源)
vnctpmd.py
vnctpmd.dll
vnctpmd.ini
vnctptd.py
vnctptd.dll
vnctptd.ini
K线补齐服务(可选服务,该API可独立使用)
vnklineservice.py
vnklineservice.dll
vnklineservice.ini
开发文档